В поле «Период» следует указать временной период – таймфрейм (ТФ), это исторический промежуток времени, на котором будет проводиться тестирование. В тестере стратегий MetaTrader есть индикатор, показывающий, насколько точным является тестирование на истории. Этот индикатор называется качеством моделирования, и его можно увидеть после завершения тестирования на вкладке «Отчет». Обязательно тестируйте свои стратегии, прежде чем запускать их в работу на демо или реальном счете. Также убедитесь, что вы используете качественные исторические данные, иначе ваши результаты тестирования не будут надежными. Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что рассматриваемая программа является крайне полезным помощником, способным значительно облегчить работу трейдера.
Программа позволяет за весьма короткий срок прогонять работу индикаторов на временном промежутке рыночного времени, равном нескольким месяцам или годам. Как известно, для результативной работы на финансовых рынках спекулянту просто необходима торговая стратегия. Сейчас в открытом доступе присутствует множество различных методик, из-за чего появляются определённые трудности, связанные с поиском наиболее оптимальной для тех или иных условий.
Если вы оптимизировали советника, вам нужны не только настройки с наибольшей прибылью, но и настройки с прибылью и хорошим профит фактором. Как вы можете видеть в примере, качество моделирования для данного тестирования не идеально, так как зеленая полоса не полностью зеленая. Самым надежным тестом является тестирования с качеством моделирования 99,9% и полностью заполненной зеленой полосой. Говоря о тестировании на истории, всегда важно помнить, что результаты, полученные в прошлом, не могут гарантировать будущих результатов. У каждой стратегии есть параметры, которые влияют на расчёты и результат. Их можно изменить в настройках, что также приведёт к изменению результатов тестирования.
На графике отображаются все сделки, совершённые советником во время тестирования. При наличии шаблона с названием tester.tpl в каталоге /profiles/templates торговой платформы, именно он будет применен к открываемому графику. При его отсутствии применяется шаблон по умолчанию (default.tpl). Подробные результаты тестирования выводятся на вкладке “Бэктест”.
Проверка Результативности Стратегии
MetaTrader 4 Strategy Tester предназначен для тестирования и оптимизации торговых роботов перед их использованием в реальной торговле. Во время теста торговый робот анализирует доступные котировки, выполняя виртуальные транзакции в соответствии со своим алгоритмом. Это позволяет оценить, как советник торговал в прошлом, и моделировать его тестирование торговых стратегий поведение в реальной торговле. Тестер стратегий присутствует в торговом терминале уже давно, но недавно произошла его существенная модификация. Раньше он был предназначен исключительно для проработки советников. Соответственно, трейдеры, использующие обычные технические индикаторы не имели возможности в ускоренном режиме проверить свои тактики.
- Тестер сжимает информацию, позволяя проторговать год за минуту.
- Визуальное тестирование в режиме реального времени использует окно графика, чтобы продемонстрировать, как советник выполняет торговлю на исторических данных.
- MetaEditor.
- Таким образом, вы можете моделировать различные торговые условия у брокеров.
- Когда трейдер получит статистику за некоторое время, он может соотнести показания двух индикаторов и сделать вывод, подходят ли они для совместной работы, подтверждают ли они друг друга.
Единицы, в которых указывается значение, зависят от выбранного способа начисления (в базовой валюте, валюте группы, пунктах и т.д.). Чтобы не ограничивать максимальный размер комиссии, установите значение 0. Чтобы не ограничивать минимальный размер комиссии, установите значение 0.
Отчеты применяют также для доказательства прибыльности торговой системы. Этим иногда пользуются мошенники, продающие советников с якобы one hundred pc эффективностью. Программа предложит проверить инструменты, которые уже загружены в терминал. Для обработки новых индикаторов и советников нужно установить их до тестирования. Трейдеру не нужно набивать шишки, совершая ошибки, и тратить время, выясняя прибыльность новой идеи.
Как Настроить Тестер Стратегий В Мт4
Это специальный программный модуль, встроенный в любой терминал, включая и МТ4. Он позволяет тестировать торговые инструменты и стратегии в режиме визуального «реального» времени, при котором 1 год приравнивается к 1 минуте, а 1 час – к 1 секунде. Проверяя на исторических котировках в сжатом времени свою ТС, вы получите точную ее оценку, максимально приближенную к реальным условиям торговли. Если вы хотите проверить работу советника наиболее точно, рекомендуется иметь качество моделирования более 90%. Плохая новость заключается в том, что вы не сможете достичь качества моделирования более 90%, используя только исторические данные MetaTrader. Однако вы сможете скачать другие тиковые котировки или использовать стороннее программное обеспечение, которое позволит вам достичь ninety https://boriscooper.org/ nine,9% качества моделирования.
Настроив все опции, можно непосредственно приступать к тестированию стратегии в Metatraer4, выявив ее слабые и сильные стороны на практике. Чтобы сделать это следует для начала нажать кнопку «Старт», расположенную внизу слева. Более подробно о получаемой в результате тестирования информации можно узнать в разделе “Где посмотреть результаты тестирования”. На вкладке “График” можно легко визуально определить, насколько успешно отработал советник на выбранном инструменте на выбранном интервале времени.
Режим Генерации Тиков
Эти параметры необходимы тестеру для работы и для сбора объективных данных тестирования. Если же размер данных выходит за пределы этих 512 баров, программа автоматически скачает все исторические данные до самого последнего бара. Это обстоятельство может существенно увеличить нагрузку на входящий трафик.
Существует много авторских программ, например тестер стратегий Форекс MT4 от Бергова. Если недостаточно этого функционала, тогда применяют авторские разработки. Например, если вы хотите оптимизировать стоп-лосс от forty до a hundred and sixty и тейк-профит от 20 до 80, не оптимизируйте каждый шаг. Таким образом, тестирование будет менее прибыльным, но менее оптимизированным. После тестирования вашего советника важно проанализировать полученные результаты. Количество данных, доступных из архива котировок, зависит от вашего брокера.
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. В истории данных тестер стратегий хранит только цены «Bid», при моделировании цен «Ask» программа «по умолчанию» использует текущее значение спреда.
Таким образом, все эти вещи будут оказывать большое влияние на реальную работу вашего советника. Символ определяется в одноименном поле, а таймфрейм – в поле «Период». Если файл данных для этого символа, периода и метода моделирования еще не существует, он будет создан автоматически. Если для символа или периода отсутствуют данные истории, тестер автоматически загрузит последние 512 строк истории.
Настройка Свойств «тестера Стратегий»
Режим “1 minute OHLC” подойдет для тех, кому нужно протестировать стратегию быстрее, однако достаточно точно. Если нужна очень быстрая и грубая оценка — только по ценам открытия баров, выбирайте режим “Только цены открытия”. Вся работа Тестера торговых стратегий строится на истории котировок валют и акций. Во время тестирования робот анализирует накопленные котировки и совершает виртуальные сделки в соответствии с заложенным в него алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данная стратегия торговала в прошлом.
Также вы можете быстро вернуться к одному из предыдущих результатов оптимизации и настройкам, на которых он был достигнут. Если у вас есть исходный код выбранного советника, то при помощи этой кнопки вы можете быстро перейти к его редактированию в MetaEditor.
Качества, которые являются стандартными для обычной торговли, никаких особых навыков для их установки трейдеру не понадобится. Инвестор должен будет выбрать один из пунктов, детали работы каждого из которых указан при использовании. Наиболее точным методом считается модель «все тики», тем не менее, трейдер может попробовать все и выделить для себя самый верный.
При включении форвард-тестирования, от периода, выбранного в поле “Использовать дату”, отделяется выбранная часть. Первая часть называется периодом бэк-тестирования, вторая — периодом форвард-тестирования. В ежеденвнм и ежемесячном режиме комиссии начисляются при совершении сделок в обоих направлениях (при открытии/наращивании позиции и при закрытии/частичном закрытии позиции).
